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Archivos de Etiquetas: El efecto Yule- Simpson

El efecto Yule – Simpson

Publicada en 24 agosto, 2016 de GVC Gaesco Publicado en: Artículos, Economía y Finanzas, Nuestros expertos 2

Reloj Blog

Miquel Masoliver. Gestor de Fondos de Inversión

Considere al CIO de una gestora de activos cuya estrategia para gestionar un Fondo consistió en desagregar el índice S&P500 en 4 sectores homogéneos, asignarles una parte del patrimonio a cada uno, y contratar a cuatro managers para hacerse cargo de cada sub-portafolio [1].
Tal y como se puede ver en la tabla a continuación, la estrategia parece funcionar ya que a día de hoy los 4 managers han sido capaces de batir al índice:

  Fondo S&P500
Sector Peso Rentabilidad Peso Rentabilidad %
Tecnología 0.20 31.5 % 0.23 30.00%
Consumo 0.28 -10.00% 0.25 -10.50%
Energía 0.23 16.25% 0.24 15.00%
Otros 0.29 4.85% 0.28 4.00%

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